随机漫步指标

金融产品的价格是否类似于布朗运动那样,是完全随机游走的,这是一个由来已久的争论。目前,已经有不计其数的证据表明,价格并非是完全随机游走的。但价格又不容易被预测,这就让我们产生了一个推测,是否有一些工具可以区分价格的随机游走和趋势运动。MT5向导网今天要介绍的这款随机漫步指标(Random Walk Index),就试图解决这个问题。

当然,没有任何工具是完美的,能够完全区分随机游走和趋势运动的工具也并不存在,本文的随机漫步指标仅仅是一种参考。

美元指数日线

随机漫步指标有两条指标线,如上图所示,分别为RWI High和RWI Low。其中,

该指标使用了N周期内的ATR指标和时段内的最高点和最低点。

如果RWI High>RWI Low,则意味着价格上涨的力度大于下跌的力度,此时应该只考虑做涨;反之则只考虑做空。在上面的美元指数日线图中,RWI High和RWI Low二者之间更大的一方使用实线表示,绿色实线暗示应该做涨,紫色实线暗示应该做跌。

可以想象,这种单纯的大小关系并不能区分随机游走和趋势运动,该指标还需要一个阈值。具体来说,RWI High和RWI Low两个指标线,只要二者之间最大的一方大于水平线1,都说明此时市场出现了对应方向的趋势性运动,而并非是价格的随机游走。

总结一下,我们只需要关注随机漫步指标位于上方的实线部分,当实线读数大于1时,说明市场出现了价格趋势,我们应根据实线颜色来判断多空方向,绿色做涨,紫色做跌。

显然,当上方实线从较高处开始回落时,意味着趋势在变慢或减速,此时更多的是横盘震荡,而并非对应实线颜色所指引的趋势行情。我们应该更多地关注指标实线从0轴开始的上扬,以及实线部分在0轴上方的颜色转变。

随机漫步指标也可以作为过滤器使用。

随机漫步指标的构造原理和阈值设定,都具有很强的主观性,因此它并非是完美的,交易者应该更多关注该指标逻辑和用法。

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