Hodrick-Prescott过滤器常用来研究宏观经济，特别是在实际的商业周期理论中，该指标可以从原始数据中分离出时间序列的周期。大家不要被指标的历史准确性所迷惑，Hodrick-Prescott过滤器之所以看起来非常准确，是因为它的近期数据不断地被重新计算。因此，这个指标是“零滞后”的。
我们可以使用Hodrick-Prescott过滤器分离出市场中的“主循环”，然后利用相邻周期之间的谐波关系对可能市场周期进行拆解。
如果可以将周期理论和其他一些方法相结合，我们就可以在交易过程中获得更好的表现。需要强调的是，周期理论一般不应被单独使用，市场周期更多起到的是“确认”的作用。
资源下载
下载价格免费
原文链接：https://www.88broker.com/978.html，转载请注明出处。